Utilizando rede LSTM para predição de ações de vários setores econômicos da Bolsa de Valores

Autores

DOI:

https://doi.org/10.51359/1679-1827.2023.257384

Palavras-chave:

inteligência artificial, rede neural recorrente, LSTM, ações

Resumo

Objetivo: Utilizar rede neural recorrente para prever os preços de fechamento das ações de 4 setores econômicos classificados na B3 e duas ações negociadas na NASDAQ assim como analisar se o modelo proposto é capaz de identificar padrões de comportamento distintos entre os setores selecionados e até de outro mercado.

Método/abordagem: Trata-se de uma pesquisa baseada na coleta dos preços reais de fechamento das ações, treinamento do modelo e predição dos preços futuros de fechamento utilizando a rede LSTM.

Contribuições teóricas/práticas/sociais: Acrescenta mais estudos utilizando a rede LSTM com o objetivo de obter predições dos preços das ações avaliadas assim como a previsão dos preços de fechamento para dias futuros. Também é apresentado um protótipo de app que exibe as informações das ações monitoradas.

Originalidade/relevância: Os resultados apresentados neste artigo são frutos da pesquisa realiza na predição dos preços futuros das ações negociadas na B3 e na NASDAQ. Este, fornecerá subsidiou para trabalhos que pretendam realizar análises desses valores como objetivo de identificar o comportamento dos preços preditos para um ativo e assim poder aplicar indicadores para auxiliar em uma tomada de decisão.

Biografia do Autor

Taciano Lopes de Amorim, Universidade Federal Rural de Pernambuco

Departamento de Computação

Gustavo Callou, Universidade Federal Rural de Pernambuco

Departamento de Computação

Saulo Pereira, Universidade Federal Rural de Pernambuco

Departamento de Computação

Anderson Sena dos Santos, Universidade Federal Rural de Pernambuco

Departamento de Computação

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Publicado

2024-02-20

Edição

Seção

XI SBTI